阻尼在量化交易模型的運(yùn)用

2024-06-28 17:15 量化交易模型

阻尼在量化交易模型的運(yùn)用

在物理學(xué)中

，

引起一個(gè)與振動(dòng)速度大小成正比

，

與振動(dòng)速度方向相反的力

，

這個(gè)力即為阻尼力

。

我把這個(gè)概念移植到量化模型中

。

做過(guò)量化模型的都知道

，

當(dāng)我們定下一個(gè)多空轉(zhuǎn)換的值后

，

雖然回測(cè)數(shù)據(jù)不錯(cuò)

，

但實(shí)戰(zhàn)總發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題

，

就是被反復(fù)打臉

，

剛剛做多

，

系統(tǒng)就提示做空

；

剛剛做空

，

系統(tǒng)又提示做多

。

如果把系統(tǒng)調(diào)整

，

就會(huì)出現(xiàn)整體反應(yīng)比較遲鈍

，

導(dǎo)致效果不佳

。

那么我們?cè)O(shè)想

，

能不能把做多條件和做空條件做成兩個(gè)其他條件

，

在不符合做多做空的時(shí)候

，

我們就看當(dāng)前狀態(tài)

，

當(dāng)前是多的維持做多

，

當(dāng)前的空的維持做空

。

這就是在系統(tǒng)中使用了阻尼

。

舉個(gè)例子

，

經(jīng)典的海龜系統(tǒng)就是一個(gè)阻尼系統(tǒng)

，

因?yàn)樽龆嗟臈l件是要收盤(pán)價(jià)突破20日里的每天最高價(jià)中的最高價(jià)

，

而做空的條件是要收盤(pán)價(jià)突破10天里的每天最低價(jià)中的最低價(jià)

，

不符合上述兩個(gè)條件的延續(xù)昨天的狀態(tài)

。

當(dāng)然我用滬深300指數(shù)作為標(biāo)的

，

做空時(shí)買(mǎi)入企債全價(jià)指數(shù)000013

，

兩個(gè)參數(shù)優(yōu)化到76/33

（

好像也正好是一倍的關(guān)系

）

，

從2006年起到7月29日收盤(pán)竟然高達(dá)20倍的收益

，

而且10年多只操作了16次

，

補(bǔ)充一點(diǎn)

，

即使把今年的數(shù)據(jù)全部去除后優(yōu)化

，

得到的最優(yōu)結(jié)果還是這個(gè)

。

如果我們不用阻尼

，

也就是說(shuō)買(mǎi)入賣(mài)出的天數(shù)相同

，

即使買(mǎi)入條件用最高價(jià)

，

賣(mài)出條件用最低價(jià)

，

最佳天數(shù)調(diào)整到結(jié)果總收益率還是從2077.36%跌到1478.40%

。

那么如果不用最高價(jià)最低價(jià)

，

而都用收盤(pán)價(jià)呢

？

效果就更差了

，

總收益跌到了1292.97%

。

也就是說(shuō)

，

做多做空的條件越相同

，

也就是毫無(wú)阻尼

，

效果就越差

。

上面講的是單品種

，

如果是多品種呢

？

我們還是看我的金創(chuàng)債輪動(dòng)

。

為了避免過(guò)度擬合

，

我們把10-15年的數(shù)據(jù)作為回測(cè)優(yōu)化數(shù)據(jù)源

，

16年的數(shù)據(jù)作為驗(yàn)證

，

在增加阻尼后

，

從表2看到無(wú)論從年化收益率

、

最大回撤

、

年平均交易次數(shù)

、

夏普比率等均有提升

。

我只給出一個(gè)思路和結(jié)果

，

別問(wèn)我這個(gè)阻尼值是多少

，

Flitter的銀行輪動(dòng)

，

所有的都公開(kāi)了

，

唯獨(dú)只有閾值

（

也就是阻尼值

）

沒(méi)公開(kāi)

，

所以大家會(huì)看到明明持有的銀行股票已經(jīng)在F大的排名中不是第一名了

，

但還是要

“

讓子彈飛

”

一會(huì)

，

結(jié)果效果最佳

，

其原理是一樣的

。

在其他很多實(shí)戰(zhàn)量化模型中

，

適當(dāng)增加阻尼

，

會(huì)使得效果錦上添花

。

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